功夫量化交易系统是韬睿智能(Taurus.ai)为量化投资者打造的专业量化交易软件，功夫量化交易系统具有跨平台、开源、低延迟、高性能等特点，能满足高频或者中低频量化交易的性能要求；同时，量化策略本地化运行，从物理层面上与外界环境隔绝，最大程度保障用户的策略以及资金信息安全。
高频交易是指包括所有利用快速算法执行的活动. 高频交易的定义是延迟敏感的算法交易的子集. 高频交易的定义基于资本量的持有时间. 高频交易的定义基于观察到的市场活动. 高频交易的定义基于人类的市场参与者难以达到的行为. 高频交易员做什么. 有多少
高频交易的两大核心要素,其一是产生高频交易信号的交易策略;其二是优化交易执行过程的算法。这两大核心要素都对高频交易平台的运算速度提出了极高的要求。高频交易策略的交易速提海踏度包括两个部分:一部分是指高频交易系统接收实时行情,分析数据 高频交易的策略？ 有两种策略，做市（market making）和套利（arbitrage），从性价比来说，做市是更好的选择。 做市 是指，在市场上充当流动性提供者，通俗的说就是有任何人想买一个东西（比如股票，期货等），你要保证能卖给他，有任何人想卖一个东西，你要 高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”（server farms）安置到了离交易所的计算机很近 什么是高频交易16 高频交易员做什么18 有多少高频交易商20 高频交易主要参与者的空间21 本书结构21 第2章 技术创新、系统和高频交易23 硬件简史23 信息28 软件36 第3章 市场微观结构、订单和限价订单簿41 市场类型41 限价订单簿44 激进执行与被动执行48 复杂订单49 期货高频交易是自动化交易的一种形式，以速度见长，它利用复杂的计算机技术和系统，以毫秒级的速度执行交易，且日内短暂持仓。高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，货高频交易是自动化交易的一种形式，以速度见长，它利用复杂的计算机技术和 比如利用交易所的微观结构数据（每一次下单、执行和取消，从而可以基于历史数据做到几乎完全重建整个订单）、基于机器学习的订单簿高频交易策略等等。 总结. 高频交易策略包括一定程度的速度、数学模型和市场博弈。一些策略是高度专注于快速交易，而 高频交易主要目的是通过市场短暂的价格波动而获利。无论是趋势追随交易还是套利交易，只要频率达到，都可以被称为高频交易。人工达到高频交易的标准很难，所以一般都通过程序交易：设置好算法、策略后由下单软件执行。 7、策略交易
高频交易者通过算法发现价差，他们的出现无疑也会让交易者的买卖价改变。本文来自汇商传媒（ID：forexpress123）请先思考一下，你所认识的“高频交易”在大脑里是个什么样的概念？速度、频率、策略还是隐秘性？究竟什么是“高频交易（HFT） 超高频动量轮动策略百万实盘准备发车了 - 初始资金：100万 开始时间：2020年4月27日 实盘策略简介： 我开发的动量轮动策略包括超高频、高频、低频等各种类型，这个公布的百万实盘由多个分钟级别的超高频策略 … 他指出量化及高频交易系统的设计没有一个标准化的格式，但是从概念上来讲，需要由以下3个重要逻辑部分构成：用于接收外部数据与新闻的数据部分、交易策略与决策部分、交易执行部分。 如果某个量化交易策略的交易频率很低，对交易速度要求也不高，通过人工交易方式也完全可以进行。但是，人性的贪婪和恐惧永远有可能会干扰交易策略的正常执行。 所以，程序真的只是程序，没有什么神秘之处，关键还是策略本身。 3. 高频有多“高”？ Sep 22, 2020 美股大跌，如何对冲风险？来新浪理财大学，听陈凯丰《美股策略实操20讲》，带你构建全球投资视野四次熔断背后原因有几个？高频交易是什么鬼？详细解读来了来源：证券日报之声张志伟 堪比疫情可怕的，无疑是熔断了。川普任期内万点涨幅，一个月全
据了解，高频交易大致可概括出四种交易策略，分别是执行策略、做市商策略、投机策略和试探性策略。执行策略用来执行大单，寻找最优价格成交。做市商策略即通过赚取买卖价差来获取利润。投机策略和试探性策略在国内都有团队在运作。
2013年7月13日 算法交易可以被应用于任何投资策略，包括做市、跨市套利、期现套利和单边投机 （包括趋势追随）。在投资决策和执行的任何一个阶段，算法 2016年2月5日 高频交易是一类特殊的算法交易，它基于某种交易策略，利用高速计算机 正常 市场环境下，取消错单的申请必须在交易执行完成30分钟内进行， 2015年11月3日 21世纪经济报道记者了解到，高频交易策略通常包括跨市场套利策略、被动 当然 这个是理论值，实际收益往往根据当天的成交额具体的策略执行
Sep 22, 2020 · 高频交易的持仓时间很短，日内交易次数很多； 高频交易每笔收益率很低，但是总体收益稳定。 交易策略 . 高频交易是具有短持仓特征的量化交易，仓位分配都由计算机的量化模型（ quantitative models ）决定。一个成功的高频交易策略，大部分由其短时间内处理
高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。 高频交易算法研发心得—最稳妥的低风险交易策略 注意：本文章的算法策略适用于可借资源的市场（数字币、贵金属），不适用于股票 很多人在进行交易的时候，都喜欢一直盯着大盘看，为什么呢？ 高频交易是自动化交易的一种形式，以速度见长，它利用复杂的计算机技术和系统，以毫秒级的速度执行交易，且日内短暂持仓。其中，流动性交易策略、市场微观结构交易策略、事件交易策略和统计套利策略在国外成熟市场上比较流行。 所谓高频交易，简单说就是指利用计算机技术在短时间内快速进行多次买入卖出的交易行为，一般指利用微妙（1秒等于1百万微秒）为时间单位制定策略，高频交易公司利用强大的电脑程序进行快速交易，交易时间经常不到十…
2019年7月19日 算法交易与高频交易介绍 算法交易（Algorithmic Trading）是指在进行电子 算法 交易可以使用在任何交易策略，包括做市、跨市场价差套利、统计套利及 主要 算法交易 依据订单大小以及对于执行紧急程度的要求，可以大致将
2017年11月25日 ②高频交易是一种高级的数量工具，会在市场数据分析、选择交易策略、最小化 交易成本、执行交易等整个投资过程中用到算法；. ③日内交易 2015年9月18日策略专题策略专题报告从海外经验看中国高频交易的发展策略 极 低的延连：通常杢说，在交易前，高频交易者们将挃令生成、挃令路径和挃令执行 金融高频序列。近几年来随高盛的加入，市场普遍接受了高盛冠名的高频交易。 并且，晨星准备为高频交易策略另. 开炉灶，以区别其它策略来评估收益，世界最大 2019年7月19日 算法交易与高频交易介绍 算法交易（Algorithmic Trading）是指在进行电子 算法 交易可以使用在任何交易策略，包括做市、跨市场价差套利、统计套利及 主要 算法交易 依据订单大小以及对于执行紧急程度的要求，可以大致将 多数高频数据不包含买卖标识符第5章交易成本执行成本概要透明执行成本隐性 执行成本背景和定义市场冲击的估计永久性市场冲击的实证估计第6章高频交易策略 2019年7月15日 编者按 高频交易是金融科技与证券市场结合的新生事物。 按照策略实现方式分类 ，高频交易策略主要分三种：一是做市(Market Making)，即 同时也实质上降低了 其他类型交易者报单被执行的可能性，削弱了他们的市场力量。
2019年4月11日 高频小目标”开课了（送10套优质源码）一，套利策略：一个理想的套利 当然实 盘交易除了策略本身的设计外，还有交易执行方面的许多细节。
高频交易的策略？ 有两种策略，做市（market making）和套利（arbitrage），从性价比来说，做市是更好的选择。 做市 是指，在市场上充当流动性提供者，通俗的说就是有任何人想买一个东西（比如股票，期货等），你要保证能卖给他，有任何人想卖一个东西，你要 4. 其他策略 除了上述正常的交易策略，还有一些高频交易策略 可以使交易者获取信息优势而损害交易的公平性，甚至 操纵价格走势，主要包括结构性(structural)策略和方向性 (directional)策略(SEC,2010) [24]。结构性策略是指交易者 利用不公平的交易制度获利。 高频交易的两大核心要素,其一是产生高频交易信号的交易策略;其二是优化交易执行过程的算法。这两大核心要素都对高频交易平台的运算速度提出了极高的要求。高频交易策略的交易速提海踏度包括两个部分:一部分是指高频交易系统接收实时行情,分析数据 高频交易同传统买入持有策略的相关性较低,起到分散风险的作用。高频交易策略作为量化投资策略的一个重要分支,是基于对交易品种的日内短期判断形成的交易策略,通过每次交易的微小盈利进行累积来获取收益。 比如利用交易所的微观结构数据（每一次下单、执行和取消，从而可以基于历史数据做到几乎完全重建整个订单）、基于机器学习的订单簿高频交易策略等等。 总结. 高频交易策略包括一定程度的速度、数学模型和市场博弈。
2）测试、执行和维护高频算法交易策略和t0策略； 3）定期分析交易执行表现； 任职要求. 1）国内外知名高校研究生以上学位，数学，物理，计算机，金融等相关专业优先,本科学历特别优秀者也可； 2）有算法交易策略开发研究经验者优先； 高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。